Хочу другу подарить набор, но не знаю где купить именно бокалы для коньяка, может кто подскажет.

Обычно в винных лавках есть наборы такого типа. В нашем городе есть хороший магазин http://winebox24.ru/ , там есть крутой алкоголь, а так же наборы, которые вы ищите.